FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос, но не стоит питать иллюзий

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, но не все они оказались такими прибыльными, как хотелось бы. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0462 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. ВВП еврозоны за первый квартал этого года оказался лучше прогнозов экономистов, что вселило уверенность в покупателей европейской валюты. Ложный пробой на уровне 1.0462 в самом начале европейской сессии привел к сигналу на продажу, но, как я думаю, вы уже поняли, по нему были зафиксированы убытки. До сопротивления 1.0497 мы не дотянули совсем чуть-чуть, поэтому войти в короткие позиции от этого уровня не получилось, как и не получились покупки от 1.0462 из-за отсутствия внятного теста сверху вниз этого диапазона. Во второй половине дня рост продолжился, а ложный пробой на 1.0529 привел к сигналу на продажу против тренда. Движение вниз составило около 15 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дали сигнал на покупку. Однако новый скачок верх составил порядка 20 пунктов, и на этом все закончилось. Другие точки входа на покупку от этого уровня давали еще меньше положительного результата. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Крупный рост евро может также быстро закончиться, как и начался. По этой причине будьте осторожны с покупками. Для этого нужно убедиться в присутствии крупных игроков в рынке у ближайших уровней поддержки. Данные по инфляции в еврозоне могут с этим помочь. В случае, если показатели выйдут за пределы прогнозов экономистов и индекс CPI продолжит свой активный рост в апреле этого года, рекомендую продолжать покупать евро, так как это вынудит Европейский центральный банк действовать более активно в отношении изменений денежно-кредитной политики. В связи с этим первостепенной задачей покупателей на сегодня будет защита промежуточной поддержки 1.0522, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае снижения пары после данных по инфляции только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к отличному сигналу на покупку евро в продолжение развития бычьего рынка и с перспективой возврата на 1.0563. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по коррекции в район 1.0602, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.0640, но добраться до этого уровня мы сумеем лишь во второй половине дня, когда выйдет ряд статистики по США и выступят представители Федеральной резервной системы. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0522 это будет первым звонком о том, что вчерашний рост был не более чем фейковым. Такое уже неоднократно встречалось на рынке в последнее время, поэтому не попадитесь на эту удочку. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0493. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0460, либо еще ниже – в районе 1.0426 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие агрессии со стороны продавца и снос ряда стоп-приказов вместе с технической коррекцией пары вверх не вызывают удивления – особенно, когда евро был так сильно перепродан по отношению к доллару США. Сегодня рассчитывать медведям можно только на отсутствие прогресса роста индекса потребительских цен в еврозоне, что позволит защитить 1.0563. Дивергенция на индикаторе MACD, которая сейчас образовалась, и формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода данных будут первым сигналом на открытие коротких позиций с перспективой возврата на 1.0522. За этот уровень развернется, либо должно развернуться очень активное противостояние. Если его не будет, все это только усилит присутствие в рынке медведей. Пробой и закрепление ниже 1.0522, а также обратный тест снизу вверх этого уровня дадут новый сигнал на продажу, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и усилению медвежьего тренда с перспективой возврата на 1.0493 и 1.0460, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0426. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных по еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0563 восходящий тренд продолжится, и уже реально можно будет говорить о выстраивании новой бычьей тенденции. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0602. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0691 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США планируют и дальше агрессивно повышать ставки, и ходят разговоры, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% – довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 — с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 — с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0522 приведет к новому падению евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.