FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжают продавать

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Низкая волатильность (порядка 25 пунктов) не позволила как следует реализоваться сигналу на покупку, который был образован в первой половине дня. Ложный пробой на 1.3057 привел к хорошей точке входа в длинные позиции, однако после движения вверх на 15 пунктов быки выдохлись. Весь день пара находилась в рамках узкого бокового канала, и до выхода из него дело не дошло. А какие точки входа были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня фунт уже достаточно сильно просел на азиатской сессии, что полностью перечеркнуло весь рост, наблюдаемый еще 13 апреля. Как я отмечал ранее, объективных причин для такого стремительного скачка фунт вверх не было, поэтому ожидать продолжения восходящей коррекции на прошлой неделе было напрасно. Сегодня нет фундаментальной статистики по Великобритании, так как отмечается пасхальный понедельник, и, по всей видимости, быки будут бороться за сохранение ближайшей поддержки 1.3019, образованной по итогам азиатской сессии. Конечно, рассчитывать на покупки от этого уровня будет не совсем правильно, так как он уже был протестирован, поэтому советую открывать там длинные позиции только после очередного ложного пробоя. Если желающих покупать фунт даже на текущих минимумах не будет, советую не форсировать события и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.2992. Но только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку фунта. В случае отсутствия активных действий быков и там – оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2974, либо от нового минимума этого месяца – 1.2950 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей на сегодня будет рост и закрепление выше сопротивления 1.3048. Только прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на покупку в расчете на восстановление фунта в район 1.3072, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Этого будет достаточно для перелома нисходящей тенденции по фунту и запирания пары в боковом канале. Прорыв 1.3072 откроют прямую дорогу на 1.3096 и 1.3122, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Этим утром медведи уже провалили фунт достаточно сильно и полностью контролируют рынок. Учитывая сложившуюся в экономике ситуацию, вряд ли можно рассчитывать на крупный рост пары в ближайшее время. Сегодня я вновь ставлю на низкий объем торгов и слабую волатильность, поэтому лучше всего с продажами не торопиться. Советую дождаться возврата и формирования ложного пробоя в районе ближайшего уровня сопротивления 1.3048. При сохранении давления на фунт медведям нужно будет очень постараться, чтобы добиться закрепления ниже 1.3019. Пока неизвестно, найдутся ли желающие сегодня дальше продавать на текущих минимумах или нет. Только прорыв и обратный тест снизу вверх 1.3019 дадут сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда с выходом на 1.2992. Пробой и этого диапазона приведет к образованию еще одного сигнала на продажу, способного вернуть фунт на минимумы 1.2974 и 1.2950, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности в районе 1.3048 быки могут постараться перетянуть рынок на свою сторону. Поэтому советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3072, ниже которого проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3096 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что в очередной раз привело к росту отрицательной дельты. Опасения, связанные с состоянием экономики Великобритании, и риски высокой инфляции, которая наверняка еще больше усугубит наблюдающийся кризис британских домохозяйств, подтвердились. Недавние данные по ВВП указали на очень резкое замедление темпов роста экономики. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет только подталкивать цены вверх. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. Не стоит забывать и про агрессивную политику Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 5 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 624 до уровня 35 873, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 70 694 до уровня 77 631. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -40 070 до -41 758. Недельная цена закрытия выросла до 1.3112 против 1.3099.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сложную ситуацию в рынке.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3080. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3015.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.