FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 18 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ненадолго останется в узком канале

В пятницу не было образовано сигналов по входу в рынок, так как перед пасхой волатильность и объем торгов были достаточно низкими. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что ни до одного из обозначенных мною уровней мы так и не дотянули, получить удобную точку входа в рынок не получилось. Скорей всего, сегодня ситуация повторится, так как пасхальный понедельник сохранит объем торгов на достаточно минимальном уровне. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сильные данные по промышленному производству в США не привели к изменению в рынке и не оказали никакой поддержки американскому доллару во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии нет никаких данных по еврозоне, поэтому ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала, о котором я более подробно рассказывал еще в прошлую пятницу. Чтобы увидеть выстраивание новой восходящей коррекции, нужен рост и активные действия выше 1.0833 – там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют сигнал по входу в длинные позиции, что откроет возможность по восстановлению пары в район 1.0885. В случае роста выше и этого уровня, что маловероятно, быки ударят по стоп-приказам медведей, открыв прямую дорогу на максимумы 1.0931 и 1.0970, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения пары акцент будет сделан на ближайшей поддержке 1.0776. Только ложный пробой на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро. При падении пары и отсутствии покупателей на 1.0776 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе нового месячного минимума 1.0728. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0636, либо еще ниже – в районе 1.0572 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы хоть и заняли выжидательную позицию, однако выпустить пару выше 1.0833 в прошлую пятницу не позволили – это сохраняет медвежий импульс, образованный еще в прошлый четверг. Первостепенной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0833, от которого зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя там приведет к возврату давления и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения по тренду к новой поддержке 1.0776. Для сохранения медвежьего рынка важно ежедневное обновление локальных минимумов, так что пробой и обратный тест снизу вверх 1.0776 приведут к новой распродаже евро с последующим выходом на минимумы 1.0728 и 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0572, но такой сценарий возможен только в случае резкого обострения геополитических отношений. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0833 ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0885. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0931, либо еще выше – в районе 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, и, что примечательно, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, который в последнее время много говорит о необходимости проведения более жесткой денежно-кредитной политики. Однако отсутствие положительной динамики переговоров России и Украины и рост геополитической напряженности продолжают негативно отражаться на евро, что не позволяет быкам выстроить даже нормальную восходящую коррекцию. В ближайшее время нас ожидают важные данные по инфляции в странах еврозоны и США. Отчеты будут содержать в себе уже более объективные цифры о темпах роста цен после начала военной спецоперации России. Это даст инвесторам и политикам больше ориентиров в том, как следует дальше поступать с денежно-кредитной политикой, что позволит частично определиться с дальнейшим направлением пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 200 043 до уровня 210 914, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 178 669 до уровня 183 544. Учитывая, что рост коротких позиций оказалось менее внушительным, чем длинных, по итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 27 370 против 21 374. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0976 с 1.0991.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0820.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.