FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по рынку труда США укрепят позиции американского доллара против евро

Вчера было очень много отличных точек входа в рынок, которые позволили неплохо заработать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1146 и 1.1113 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Нисходящая коррекция евро на фоне довольно высокой перекупленности была лишь делом времени, о чем я подробно рассказывал в прогнозе на первую половину дня. К сожалению, прорыв уровня 1.1146 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому получить удобную точку входа в короткие позиции я не смог. Покупки на ложном пробое от 1.1113 не принесли большого результата, так как пара прошла вверх около 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Во второй половине дня пробой и обратный тест 1.1113 привели к образованию отличной точки входа дальше на продажу евро, в результате чего пара обвалилась на 40 пунктов, в район 1.1074. Там быки очень быстро защитили рынок, дав первый сигнал на покупку евро. Спустя некоторое время можно было наблюдать за активным движением EUR/USD вверх, назад к 1.1113 – еще +40 пунктов. Ложный пробой на этом уровне очень быстро вернул в рынок продавцов, что вновь привело к сигналу на продажу и снижению пары в район 1.1074 – еще +40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня очень интересный день с фундаментальной точки зрения, так как слабые данные по производственной активности в странах еврозоны наверняка не позволят покупателям выбраться выше крупного сопротивления 1.1093. А вот сильные данные по американскому рынку труда могут в очередной раз напомнить о планах Федеральной резервной системы по более агрессивному повышению процентных ставок в мае этого года, что еще больше укрепит позиции американского доллара. Оптимальным вариантом сегодня будут длинные позиции только при снижении пары к уровню 1.1035. Движение вниз может произойти после слабых отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также после данных по сальдо баланса госбюджета Франции. Скорей всего, показатели окажутся хуже прогнозов экономистов, что не оставит покупателям евро ни единого шанса. Формирование ложного пробоя на 1.1035 даст первую точку входа в покупку евро. Чтобы увидеть продолжение бычьего тренда и пробой мартовских максимумов нужны активные действия около уровня 1.1093, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Вряд ли с пробоем этого диапазона помогут даже сильные данные по еврозоне, поэтому весь акцент сместится на американский рынок труда и на отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, о котором мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и тест 1.1093 сверху вниз образуют дополнительный сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1131. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открывая прямую дорогу на максимумы 1.1174 и 1.1227. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1035 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.1005. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0977, либо еще ниже – в районе 1.0948 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи справились со всеми задачами и пока не торопятся с возвратом в рынок. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1093, от которого зависит довольно многое. Защитив эту область, медведи могут рассчитывать на выстраивание нового тренда. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.1093 приведет к возврату давления на евро и сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к крупной поддержке 1.1035, на пробой которой я рассчитываю лишь во второй половине дня. Как я отмечал выше, падение к этому уровню произойдет только в случае слабой статистики по еврозоне, что ударит по стоп-приказам покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1035 образуют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.1005 и 1.0977, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1093, а такое возможно лишь в случае очередных позитивных новостей по переговорам России и Украины, быки продолжат строить новый тренд. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1131. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1174, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Отчет Non-Farm Employment Change окажет поддержку американскому доллару. Видеопрогноз на 1 апреля

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Границы бокового канала немного сместились. Весь акцент на Non-Farm Employment Change

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в районе очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата продавцов в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1105. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1045.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.