FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается под давлением

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2637 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2637 позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2653 позволили войти в рынок в расчете на рост пары в конце недели, но и этого не произошло, что привело к фиксации убытков.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании привели к крупной распродаже фунта еще в первой половине дня. Но на фоне сильной активности быков пару быстро выкупили. Однако уже в ходе американской сессии давление на фунт вернулось, что привело к новой распродаже и обновлению недельного минимума. Сегодня выходит ряд отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за декабрь этого года. Вся надежда на сферу услуг, которая в последнее время только и тянет на себе экономику Великобритании. В случае снижения и этого показателя давление на фунт быстро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2612 будет поводом для входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2639. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта в начале недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2664. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2691, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2612 дела у покупателей вновь разладятся, а пара может скатиться в район новой поддержки 1.2589. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2567 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В случае роста фунта после хороших данных по индексам PMI, что маловероятно, защита сопротивления 1.2639 будет приоритетом для продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью дальнейшего снижения и обновления новой поддержки 1.2612. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2589 – новый недельный минимум, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2567, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь укрепит развитие нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2639 в первой половине дня, а это возможно только на фоне сильных новостей о производственной активности, покупатели попытаются вернуть контроль над рынком получив отличный шанс на рост пары в район 1.2664, где также расположились средне скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2691, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Как дальше поступит Банк Англии с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Но очевидно, что в случае очередных слабых данных по ВВП, которые ожидаются в ближайшее время, вариант со снижением процентных ставок вновь выйдет на первый план, что окажет некоторое давление на британский фунт в паре с американским долларом. Если этого не произойдет, покупатели получат шанс на более крупный рост пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 403, до уровня 98 056, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 905, до уровня 78 730. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 947.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.