FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не справились

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2778 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2778 позволили получить отличную точку входа на продажу фунта, что вылилось в крупное падение в район поддержки 1.2747, позволив утянуть с рынка более 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита сопротивления 1.2717 еще раз позволила открыть короткие позиции, что привело к распродаже пары еще на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные о том, что цены производителей в США продолжили активно расти в ноябре этого года, вынудили трейдеров более активно покупать американский доллар, избавляясь при этом от британского фунта, который уже сегодня может столкнуться с дополнительными проблемами. Впереди важные данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами. Ничего хорошего от этих показателей участники рынка не ждут, а более слабая статистика окажет дополнительное давление на пару GBP/USD. В случае негативной реакции на данные действовать собираюсь лишь в районе новой поддержки 1.2637, куда сейчас и направляется пара. Формирование там ложного пробоя будет поводом для точки входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2676. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта в конце недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2717. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2747, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2637 дела у покупателей полностью разладятся, а пара может скатиться в район поддержки 1.2600. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2567 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В случае роста фунта после хороших данных, что маловероятно, защита сопротивления 1.2676 будет приоритетом для продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу с целью дальнейшего снижения и обновления новой поддержки 1.2637. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2600, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2567, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь укрепит развитие нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2676 в первой половине дня покупатели попытаются вернуть контроль над рынком, получив отличный шанс на рост пары в район 1.2717, где также расположились средне скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от 1.2747, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Как дальше поступит Банк Англии с процентными ставками — вопрос довольно сложный. Но очевидно, что в случае очередных слабых данных по ВВП, которые ожидаются в ближайшее время, вариант со снижением процентных ставок вновь выйдет на первый план, что окажет некоторое давление на британский фунт в паре с американским долларом. Если этого не произойдет, покупатели получат шанс на более крупный рост пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 403, до уровня 98 056, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 905, до уровня 78 730. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 947.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2637.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.