FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). С фунтом происходит что-то странное

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3030 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.3030 не хватило буквально пары пунктов, так что получить подходящую точку входа на продажу я не сумел. Во второй половине дня, после крупного обвала пары, формирование ложного пробоя в районе 1.2941 позволило зайти в рынок в длинные позиции, что вылилось в стремительный рост пары более чем на 80 пунктов. Активная защита продавцами дневного максимума 1.3024 и сигнал на продажу позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Отсутствие статистики по фунту не помешало ему продемонстрировать довольно высокую рыночную волатильность. И если другие рисковые активы сумели отыграть позиции после слабого ВВП, с фунтом дела обстояли иначе. Сегодня вновь нет никаких данных по британской экономике, так что у быков появится шанс в первой половине дня на восстановление пары. Действовать предпочту на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2937 – последней надежды быков. Только это станет подтверждением правильной точки входа с целью восстановления в район сопротивления 1.2964 – промежуточного сопротивления. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2989. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3015, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2937 медведи получат шанс на более крупное снижение и остановку восходящей коррекции. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2907. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2884 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первого проявления продавцов ожидаю лишь в районе сопротивления 1.2964. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2937. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2907 – месячному минимуму. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2884, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2964 в первой половине дня у покупателей появится шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2989, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3015, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320, до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94, до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2930.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.