FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США разочаровывает, оказывая поддержку доллару

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0858 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.0817 привели к точке входа уже на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по ВВП США оказались хуже прогнозов экономистов, а это говорит нам о том, что американская экономика нуждается в стимулировании и более низких процентных ставках. Низкие ставки – это плохо для доллара и хорошо для рисковых активов, так что вчерашний рост EUR/USD не вызывает никакого удивления. Сегодня в первой половине дня нужно обратить внимание на такие данные, как изменение объема розничной торговли Германии, индекс потребительских цен еврозоны и уровень безработицы. В случае еще большего замедления ценового давления, а прогнозируется небольшой рост, евро может растерять часть позиций. Хорошая фундаментальная статистика, наоборот, поможет паре еще больше укрепить свои позиции. В случае негативной реакции на цифры и движение евро вниз лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0839 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на новый рост, что откроет дорогу к уровню 1.0870, выбраться выше которого пока не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0900. Самой дальней целью выступит максимум 1.0927, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0839 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0813. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0788 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы отлично реагируют на данные, которые вчера, увы, были не на их стороне. Сегодня первостепенной задачей медведей будет защита 1.0870. В случае продолжения роста EUR/USD после выхода хорошей статистики по еврозоне в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0870 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0839. Там расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0813. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0788, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0870, а все к этому и идет, покупатели продолжат более крупный рост пары, способный перейти в новый восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0900. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0927 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего, данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160, до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514, до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро продолжить рост.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0820.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.