FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт штурмует месячный минимум

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3021 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3021 привели к подходящей точке входа на покупку фунта, но, как вы можете видеть на графике, до нормальной волны роста дело не дошло. Во второй половине дня подходящих под мои условия сигналов образовано не было.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло, и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.

Сегодня уже вышли данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании, что отчасти положительно отразилось на фунте, который пытается как-то отскочить от месячных минимумов после вчерашней распродажи. Никакой другой статистики сегодня нет, так что выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли притянет взгляды многих трейдеров и экономистов. Мягкая речь – повод продавать фунт. Поэтому лишь защита и формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.2976 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.3021, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3062. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3098, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2976 медвежий рынок вернется, а дело дойдет до очередного обновления месячного минимума. В таком случае покупки поищу в районе 1.2941. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера добились больших успехов, и сегодня необходимо проявлять себя на росте в районе сопротивления 1.3021, являющегося своеобразной серединой бокового канала, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2976 – недельного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2941, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.2911. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3021 покупатели могут забрать инициативу, вернув рынку равновесие с шансом на обновление сопротивления 1.3062. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3098 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3021. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2960.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.