FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет месячный минимум

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось лишь в рост на 10 пунктов, после чего спрос на торговый инструмент снизился. Во второй половине дня история с ложным пробоем на 1.0849 и ростом всего на 10 пунктов повторилась, после чего медведи добились пробоя этого диапазона, жаль, без обратного теста.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547, до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401, до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.

Сегодня в первой половине дня ожидаются выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Послушаем, что скажут политики, и если их тон будет носить довольно мягкий характер с намеком на более агрессивное снижение ставок – евро продолжит свое активное снижение. На этом фоне торопиться с покупками против тренда не буду. Только активная защита покупателями поддержки 1.0813, около которой сейчас и ведется торговля, вместе с формированием там ложного, даст повод для входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0843, где расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.0871 – верхней границы бокового канала. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на остановку медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 в первой половине дня – пиши пропало, дела у быков пойдут из рук вон плохо. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0783. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы наверняка сегодня пытаются сохранить рынок под своим контролем. В случае роста на фоне заявления представителей ЕЦБ хотелось бы убедиться в наличии в рынке крупных продавцов, так что ложный пробой в районе сопротивления 1.0843 будут как раз для этого подходящим поводом. Это даст точку входа в короткие позиции в расчете на еще одно падение пары в район 1.0813 – нижней границы бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0783, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0761, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0843, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0871. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0800. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0850.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.