FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 27 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновил месячный максимум

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3375 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3375 привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение на 25 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита 1.3425 привела лишь к небольшой коррекции GBP/USD.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, как быстро покупатели фунта отыграли падение, наблюдаемое днем ранее, и даже сумели добиться обновления месячного максимума, явно бычий потенциал в паре присутствует. Мягкие заявления представителей ФРС спровоцировали покупки фунта и продажу доллара, но дальнейшее направление пары под вопросом. Сегодня ожидаются лишь данные по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников, так что особой поддержки быки могут не получить. По этой причине им нужно проявлять себя уже в районе середины бокового канала 1.3380, где расположились средние скользяще, играющие на их стороне. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновление сопротивления 1.3425. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на новый рывок вверх, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3468 – новому месячному максимуму. Самой дальней целью будет область 1.3510, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3380 торговля останется в рамках канала. Это также столкнет пару к нижней границе 1.3336, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3300 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера растеряли инициативу, так что сегодня им нужно действовать более агрессивно. Основной задачей будет защита месячного максимума 1.3425, где лишь формирование ложного пробоя даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.3380. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3336, что будет достаточно серьезным ударом для покупателей фунта. Самой дальней целью будет область 1.3300, где буду фиксировать прибыль. После теста этого уровня будет впору заговорить о переломе восходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3425 в первой половине дня покупатели вернут инициативу, а пара вернется к росту. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3468. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3510, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради, зафиксированный рост коротких позиций особо на среднесрочную восходящую тенденцию никак не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250, до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059, до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3370.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.