FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 27 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро сумели защитить 1.1130

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1130 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1187 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Активные действия продавцов в районе 1.1157 в начале европейской сессии также позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня аналогичные сигналы от вышеуказанных уровней повторились, что также позволило неплохо заработать.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Оставленные без пересмотра данные по ВВП США за второй квартал этого года и мягкие комментарии представителей Федеральной резервной системы по поводу будущей политики сумели оказать давление на доллар и вернули спрос на рисковые активы. Сегодня в первой половине дня рост может продолжиться, но все будет зависеть от данных. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Италии и Испании, уровню безработицы Германии и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Плохие данные окажут давление на евро, что запрет пару в боковом канале. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля также будут в центре внимания. Намеки на дальнейшее снижение процентных ставок в еврозоне могут ослабить евро, чем и собираюсь воспользоваться. Покупать евро планирую на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1155, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1186. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1213, что позволит покупателям завладеть инициативой. Самой дальней целью выступит максимум 1.1237, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1155 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1128. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1100 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пытались, но в итоге покупатели сумели добиться неплохой коррекции. Сегодня торговля может сохраниться в рамках бокового канала, так что входить в короткие позиции лучше как можно выше. Формирование ложного пробоя в районе 1.1186 даст шанс на открытие коротких позиций с перспективой снижения к промежуточной поддержке 1.1155. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне комментариев представителей ЕЦБ, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1128, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1100, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1186, что более вероятно, покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на хороший рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1213 – недельный максимум. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1237 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1140.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.