FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро вернулось

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1187 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1187 привели к отличной точке входа на покупку евро, но из-за низкой волатильности и объема торгов до нормального роста дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе нового недельного максимума 1.1213 привел уже к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 100 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сложно сказать, стала ли поводом такого падения евро хорошая американская статистика, связанная с рынком недвижимости, но факт, что она превзошла прогнозы экономистов, не мог остаться незамеченным трейдерам. Сегодня в первой половине дня ожидается публикация экономического бюллетеня от ЕЦБ, а также цифры по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны. Но, скорей всего, к всплеску волатильности приведут лишь выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и президента ЕЦБ Кристин Лагард. Учитывая, как сильно вчера евро просел, покупателям нужно проявлять себя более активно, иначе они рискуют полностью утратить контроль над рынком. Покупать евро планирую на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1130. Только это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1157, где расположились средние скользящие, играющие на стоне продавцов. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1186, что позволит покупателям евро немного «выдохнуть». Самой дальней целью выступит максимум 1.1213, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1130 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1100. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1070 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы реально удивили, и теперь основной их задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.1157. Формирование там ложного пробоя даст шанс на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.1130, носящей довольно важный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне комментариев представителей ЕЦБ, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1100, что будет вполне серьезным ударом по позициям покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1070, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1157, что более вероятно, покупатели сумеют вернуть инициативу, получив шанс на хороший рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1186. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1213 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1100.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.