FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается к новому максимуму

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1142 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1142 и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня аналогичная история повторилась уже с уровнем 1.1165, где неудачная попытка выбраться выше привела к точке входа на продажу и к движению пары вниз на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашняя слабая американская статистика, связанная с индикатором потребительской уверенности, привела к крупной распродаже доллара и росту ряда рисковых активов, в частности европейской валюты. Сегодня в первой половине дня рост пары может продолжиться, так как по еврозоне нет абсолютно никакой статистики, способной навредить восходящему потенциалу. Действовать в сложившейся ситуации и на таком бычьем рынке, конечно, было бы неплохо на коррекции после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1187, еще вчера выступавшей в роли сопротивления. Это станет подходящим условием для наращивания длинных позиций и откроет дорогу к уровню 1.1213. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1237, что укрепит наблюдаемый бычий рынок. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1187 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1165, где расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1142 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока сталкиваются с серьезными проблемами и помочь с ними попросту некому. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1213 будет способно остановить бычий рынок, что даст шанс на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1187, носящей промежуточный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне отсутствия европейской статистики, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1165, что будет вполне неплохой коррекцией, способной привести к активизации новых покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1142, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1213, что более вероятно, покупатели сумеют укрепить инициативу, получив шанс на хороший рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1140.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.