FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 24 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет месячный максимум

Вчера так и не было образовано точек по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В первой половине дня резкое падение фунта не позволило войти в рынок, и акцент был смещен на уровень 1.3293. Его прорыв состоялся во второй половине дня, так что о продажах можно было забыть. С покупками также не повезло, так как до обратного теста 1.3293 не хватило буквально пары пунктов, что не позволило реализоваться сигналу на покупку в развитие восходящей тенденции.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки, покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради отметим, что зафиксированный рост коротких позиций особо на среднесрочную восходящую тенденцию никак не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250, до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059, до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.

Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что фунт без проблем имеет все шансы продолжить рост, наблюдаемый вчера во второй половине дня. Учитывая, как покупатели активно вернулись в рынок, шансы на развитие восходящего тренда имеются довольно неплохие. В случае коррекции пары внимание следует уделить поддержке 1.3341. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на новый рост к сопротивлению 1.3390, за которое точно развернется нешуточная борьба. Лишь прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3435. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3468, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.3341, продавцы попытаются запереть пару в боковом канале. В таком случае покупки поищу в районе минимума 1.3301, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3262 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям вчера не удалось удержать преимущество, что привело к крупным потерям и новому росту фунта. Сегодня их основной надеждой будет возврат под контроль поддержки 1.3341, но и о защите 1.3390 также не стоит забывать, так как тренд у нас все еще восходящий. В случае роста пары формирование ложного пробоя в районе 1.3390 даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.3341, носящей промежуточный характер. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3301, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.3262, тест которого перечеркнет весь бычий рынок, наблюдаемый в последнее время. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3390 покупатели укрепят свое преимущество, получив шанс на обновление следующего сопротивления 1.3435. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3468 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3360. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3315.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.