FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упорно не хочет снижаться

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1073 и планировал от него принимать решения по входу в рынок, однако до теста обозначенного уровня мы так и не дотянули. Во второй половине дня ложный пробой на 1.1129 привел к подходящей точке входа на продажу евро, но до крупной распродажи дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.

Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и экономических ожиданий. Также состоится выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. От немецкой статистики в последнее время ничего хорошего ждать не приходится, и снижение показателей может стать поводом для нового падения евро. Поэтому лучше действовать как можно ниже, и желательно от поддержки 1.1096. Формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.1119. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.1142, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1165, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на развитие бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1096 в первой половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1070. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1038 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пытаются вернуться в рынок, чего им не удалось сделать вчера во второй половине дня. В случае роста на данных лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.1119 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в развитие коррекции. Целью выступит поддержка 1.1096. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.1070, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1038, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью перечеркнет планы покупателей по возврату еще недавно наблюдаемого бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1119, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1142. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1165 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1095. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1135.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.