FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро теряет позиции

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3083 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта и к движению пары вверх лишь на 15 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.3049 позволил паре восстановиться в район 1.3073. Затем падение продолжилось, и только около 1.3012 покупатели себя вновь проявили, что позволило утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства и балансу внешней торговли товарами, а также новости о снижении инфляции в США лишь в рамках прогнозов экономистов – все это послужило поводом для активных продаж фунта, наблюдаемых на протяжении всего дня. Сегодня нет вообще никакой статистики, так что ориентиром для трейдеров наверняка будет позиция Европейского центрального банка, которая схожа с позицией Банка Англии в отношении процентных ставок. В случае дальнейшего падения пары, чего нельзя исключать, ожидаю первого проявления покупателей в районе 1.3033. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта в район 1.3071, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на восходящую коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3108. Самой дальней целью будет область 1.3140, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3033 покупатели растеряют всю инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3003, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2974 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пользуются моментом и продолжают оказывать активное давление на фунт. Сегодня ситуация может более-менее стабилизироваться, так как никакой статистик нет, но лучше действовать по тренду, образованному от 28 августа и искать точки входа на продажу фунта. Формирование ложного пробоя в районе 1.3071, где расположились средние скользящие, даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижение к 1.3033 – промежуточной поддержке, образованной в ходе азиатских торгов. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3003 – недельному минимуму. Самой дальней целью будет область 1.2974, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3071 в первой половине дня пара рискует зависнуть в рамках бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3108. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3140, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что, даже несмотря на коррекцию пары, трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США является куда более важным событием, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии. Скорей всего, рынок сейчас отыгрывает будущее снижение стоимости заимствований в Великобритании, и в ближайшее время спрос на фунт обязательно вернется, так как среднесрочный восходящий тренд никуда не делся. Чем ниже будет пара, тем выше ее привлекательность для новых покупок. Одно лишь соотношение длинных и коротких позиций, которых в три раза меньше, говорит само за себя. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 610, до уровня 160 773, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 9 537, до уровня 526953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.

Сигналы индикаторов:

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3015.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.