FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт растет медленно, но уверенно

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3171 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3171 привели к точке входа на продажу фунта и к движению пары вниз лишь на 15 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.3171 и ложным пробоем повторилась еще несколько раз, и каждый раз мы наблюдали за движением пары вниз не более чем на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очень слабые данные, связанные с американским рынком труда, в очередной раз напомнили трейдерам, почему они весь август покупали фунт. Но, несмотря на это, до более крупного развитие восходящей тенденции в ходе американской сессии так и не дошло. По всей видимости, трейдеры на тот момент уже переключились на сегодняшние отчеты, связанные с уровнем безработицы в США и числом занятых в несельскохозяйственном секторе, способные привести к довольно серьезному всплеску волатильности. Но прежде всего в первой половине дня нужно ознакомиться с цифрами по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании, которые вряд ли серьезно повлияют на фунт. Случись медвежья реакция на данные, только формирование ложного пробоя в районе 1.3161, где расположились и средние скользящие, будет подходящим сценарием и точкой входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление фунта в район 1.3195. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на выстраивание восходящего тренда, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3227. Самой дальней целью будет область 1.3260, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3161 покупатели растеряют всю инициативу. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.3127. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3088 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы каждый раз пытаются вернуть себе рынок, но при этом все больше и больше его теряют, так как статистика идет против них. Первоочередной задачей медведей на сегодня является защита сопротивления 1.3195, тест которого может состояться уже после выхода слабой статистики по Великобритании. Формирование ложного пробоя в районе 1.3195 даст подходящую точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к 1.3161. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.3127 – крупной поддержке, определяющие дальнейший характер рынка. Самой дальней целью будет область 1.3088, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3195 в первой половине дня, а пока все к этому и идет, инициатива останется на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3227. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3260, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Трейдеры уверены, что снижение процентных ставок в США куда более важное событие, чем аналогичные действия со стороны Банка Англии, поэтому и расстановка сил на рынке продолжает активно меняться в сторону покупателей британского фунта, которых становится в последнее время все больше и больше. На этой неделе выходит очень много важной статистики по США, которая может еще больше ослабить позиции доллара, вернув паре GBP/USD бычий тренд. Особенно важное значение будут иметь отчеты, связанные с рынком труда. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 26 529, до уровня 152 163, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 4 109, до уровня 62 323. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 549.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятный рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3161.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.