FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро реагирует ростом на слабые данные по США

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1039 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и ложного пробоя 1.1039 дело так и не дошло, так что я остался без подходящих точек входа. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1068 позволили войти на покупку евро, что вылилось в рост пары в район 1.1093. Ложный пробой там стал подходящей точкой входа уже на продажу евро с возвратом к 1.1039.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по резкому снижению рабочих вакансий в США и довольно мрачный отчет ФРС «Бежевая книга» привели к усилению давления на доллар и росту европейской валюты. Это говорит о том, что все больше трейдеров верят в более агрессивное снижение процентных ставок в США на заседании в сентябре этого года. Сегодня в первой половине дня нас ждут цифры по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны. Хорошие показатели помогут евро продолжить рост, а вот слабые данные приведут к снижению пары и обновлению новой поддержки 1.1068, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1068 способно остановить продавцов, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1094. Хорошие данные могут помочь быкам с прорывом 1.1094, где обратный тест этого уровня станет подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1116. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1068 в первой половине дня пара вернется в рамки бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1042. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1012 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера отступили. После нескольких тяжелых дней, каждый раз добиваясь обновления недельного минимума, статистика сделала свое дело, что привело к закрытию коротких позиций по евро. Сегодня с продажами могут также быть проблемы, особенно в случае хороших данных по еврозоне. Первоочередной задачей для медведей будет защита уровня 1.1094, образованного по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне станет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1068, за которую ожидаю довольно активную борьбу. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1042. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1012, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1094 покупатели почувствуют себя более уверенно, получив шанс на крупную восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1116. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1055.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.