FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завис в канале

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1070 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После пролива на 12 пунктов медведи ушли с рынка, что привело к возврату EUR/USD в район 1.1070. Во второй половине дня, что было вполне ожидаемо, волатильность ушла, заставив пару торговаться в узком боковом канале.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.

Сегодня у нас нет никакой статистики по еврозоне, так что весь акцент будет расставлен на выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Быть может, он скажет нам что-то новое перед сентябрьским заседанием ЕЦБ, на котором ожидается новое снижение процентных ставок. В случае снижения пары действовать на покупку буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1044, до которой вчера в течение дня мы так и не дотянули. Это станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.1076 – недельного максимума. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.1108. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет восходящий тренд пары. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1044 в первой половине дня заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1015. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Что касается продавцов, то действовать все также нужно очень осторожно – особенно учитывая, что пара довольно сильно скорректировалась и каждая следующая просадка будет восприниматься быками, как хороший уровень для покупки. В случае роста ложный пробой в районе сопротивления 1.1076 даст подходящую точку входа в короткие позиции против тренда с целью падения пары к поддержке 1.1044. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.1015, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0984, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня полностью перечеркнет планы покупателей по возврату еще недавно наблюдаемого бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1076, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1108. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1056. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1076.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.