FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 2 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро неплохо провалился

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1088 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После пролива на 15 пунктов медведи ушли с рынка, что привело к возврату EUR/USD в район 1.1088. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.1067 позволили зайти в рынок в длинные позиции, но и там после роста на 15 пунктов иссякла уже инициатива быков.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные, связанные с американской инфляцией, оказали поддержку доллару в прошлую пятницу, так как ожидаемого снижения показателей не произошло. Сегодня у нас публикуется ряд отчетов, связанных с производственной активностью, что может плохо отразиться на евро. Проблемы с промышленным производством, особенно в Германии, продолжают вносить негативный вклад в ВВП и всю экономику. В случае слабых данных по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и других стран еврозоны, пара может продолжить падение, так что покупателям придется заявлять о себе уже в районе поддержки 1.1033. Лишь формирование там ложного пробоя будет считаться подходящей точкой входа на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в район 1.1070 – промежуточного сопротивления, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обновление сверху вниз последнего диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1105. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD на фоне слабой фундаментальной статистики и отсутствия активности в районе 1.1033 в первой половине дня продавцы продолжат более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1006. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0979 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы действуют уверенно, опираясь исключительно на данные, что и позволило им в прошлую пятницу добиться такого крупного падения пары. Сегодня с короткими позициями нужно быть очень осторожными, так как рано или поздно крупный покупатель, который наблюдался весь август, вернется в рынок. Первоочередной задачей на медведей будет защита уровня 1.1070, где формирование ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне станет поводом для открытия коротких позиции с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.1033. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1006. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1070 покупатели получат шанс на восходящую коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1105. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов. Недавнее выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, которое еще не отмечено в этом отчете, наверняка приведет к еще большему изменению в расстановке сил в пользу покупателей евро. Но дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией и рынком труда США, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 138, до уровня 194 350, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 16 896, до уровня 138 33. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 047.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1033.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.