FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 27 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не торопится падать

Вчера так и не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3217 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этой области мы в первой половине дня так и не дотянули, что не позволило мне войти в рынок, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня волатильность сохранилась на довольно низком уровне, и получить подходящие точки входа в рынок также не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 августа наблюдался резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Определенно, все больше и больше людей ставит на рост фунта, который на прошлой неделе продемонстрировал одну из самых сильных серий укрепления за последнее время. Не страшит рынок и тот факт, что Банк Англии собирается и дальше снижать процентные ставки, так как все уверены в более агрессивной политике смягчения стоимости заимствований со стороны Федеральной резервной системы США. Так что вряд ли тут приходится говорить о силе фунта, скорее речь идет о слабом американском долларе, проблемы у которого сохранятся в ближайшее время – особенно на фоне статистики, свидетельствующей о дальнейшем снижении инфляции в США, ожидающей нас на этой неделе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции подскочили на 23 031, до уровня 125 634, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 332, до уровня 58 123. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 517.

Сегодня у нас ожидается лишь отчет по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников, так что покупатели фунта имеют шансы на дальнейший рост пары. Но учитывая, как много пара прошла вверх без коррекции, с покупками нужно быть очень осторожными. Действовать собираюсь как можно ниже, в районе новой поддержки 1.3175, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.3217. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3253. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3286, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.3175, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, продавцы получат шанс на выстраивание нисходящей коррекции. В таком случае покупки поищу в районе минимума 1.3144. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно себя проявлять более активно уже в районе ближайшего сопротивления 1.3217, так как без защиты этого диапазона говорить о какой-либо коррекции фунта будет довольно проблематично. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.3175. Там ожидаю первого проявления покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3144, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.3108, тест которого укажет на серьезные проблемы с дальнейшим ростом фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3217, что более вероятно, развитие бычьего рынка продолжится, дав шанс на обновление следующего сопротивления 1.3253. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3286 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3195. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3175.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.