FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 20 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар с каждым днем все слабее и слабее

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение примерно на 15 пунктов. На фоне низкой волатильности это был довольно неплохой результат. Во второй половине дня получить подходящие точки входа в рынок не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.

Сегодня мы ждем достаточно интересную статистику по еврозоне и Германии. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны за июль этого года, базовым ценам, что более важно для Европейского центрального банка, а также сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Кроме этого, выходят данные по индексу цен производителей Германии и публикуется ежемесячный отчет Бундесбанка. В случае снижения инфляции все это может очень сильно навредить восходящему потенциалу евро. По этой причине буду действовать на покупку только на снижении, после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1059, что станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.1086 – сопротивления, образованного по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне новостей о росте инфляции в еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на скачок к 1.1111. Самой дальней целью выступит максимум 1.1138, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит восходящий тренд пары. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1059 в первой половине дня, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1033. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.1006 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Что касается продавцов, то действовать можно ровно так же, как и вчера. В случае роста пары и положительной реакции на данные лишь ложный пробой в районе сопротивления 1.1086 даст подходящую точку входа в короткие позиции против тренда с целью падения пары к поддержке 1.1059. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.1033, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1006, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1086, чего нельзя исключать, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1111. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1138 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1040. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1100.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.