FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 8 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается вернуться к росту

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0930 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 20 пунктов, после чего волатильность закончилась. Во второй половине дня повторилась ровно такая же история с уровнем 1.0930, но только коррекция вниз составила лишь около 13 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по США сохранило торговлю в рамках канала, дав небольшое преимущество покупателям рисковых активов, но за пределы бокового канала выбраться пока не удалось. Рынок все еще остается под контролем продавцов, готовых заявить о себе в любой момент, но сегодня по еврозоне вообще нет никакой статистики, что может сохранить шанс на дальнейшее восстановление пары. Для этого покупателям было бы неплохо проявить себя уже в районе ближайшей промежуточной поддержки 1.0926, где расположились и средние скользящие. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на восстановление в район 1.0962. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0985. Самой дальней целью выступит максимум 1.1007, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0926 в первой половине дня продавцы получат довольно значительное преимущество и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0895. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы также не особо активничают, но оно и понятно. Отсутствие ориентиров может сохранить торговлю в канале до конца недели. В случае роста пары медведям нужно постараться не упустить ближайшее сопротивление 1.0962, где лишь формирование ложного пробоя будет поводом дальше открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0926, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0895, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0962 покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0985. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.10075 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего, действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923, до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184, до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.