FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает непрерывно обновлять недельные минимумы

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2744 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2744 позволили войти в рынок, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время прорыв и обратный тест 1.2744 дали подходящую точку входа уже на продажу GBP/USD, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.2681 принесли еще порядка 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Кроме индекса цен на жилье в Великобритании от HBOS сегодня ничего нет, так что в случае активной защиты ближайшей поддержки 1.2672 еще в первой половине дня покупатели получат шанс на небольшое восстановление. Но лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост к 1.2722, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на восходящую тенденцию фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2758. Самой дальней целью будет область 1.2799, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2672 в первой половине дня, а этот уровень вчера уже несколько раз себя отрабатывал, давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2643, тест которой увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы держат рынок под своим контролем, а отсутствие реакции покупателей на хорошие данные остается сигналом к новым продажам. В случае бычьей реакции на сегодняшний отчет по рынку жилья лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2722 вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего тренда с целью обновления поддержки 1.2672, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2643. Самой дальней целью будет область 1.2613, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 в первой половине дня инициатива перейдет на сторону покупателей, которые получат шанс на выстраивание небольшой коррекции внутри дня. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2758. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2799, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Такое изменение в расстановке сил не вызывает удивления, так как по результатам заседания Банк Англии ясно дал понять, что собирается и дальше снижать процентные ставки, ведь сейчас как никогда ранее после наведения порядка с инфляцией экономике требуется особенная поддержка. Решение Федеральной резервной системы оставить процентные ставки без изменений, в отличие от Банка Англии, вылилось в падение фунта, которое сохранится в ближайшее время. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 22 854, до уровня 165 635, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 858, до уровня 54 164. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 348.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2672.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.