FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро пытались...

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0753 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование 1.0753 ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня, упустив уровень 1.0753, покупатели проявили себя в районе 1.0726, откуда движение вверх составило вновь порядка 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что проводимая политика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка продолжает сказываться на рисковых активах, а тот факт, что пока никто ничего менять не собирается, будет и дальше приводить к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 094, до уровня 167 370, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 288, до уровня 175 801. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 339.

Сегодня по еврозоне ожидаются весьма важные данные, связанные с инфляцией. Очень важно понимать: был ли майский всплеск всего лишь разовой акцией либо тенденция к росту цен сохранится и в июне. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны и базовым ценам, на которые ЕЦБ делает определенный акцент. Кроме этого, пройдут выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. При варианте снижения пары формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0719 даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0742, выступающему верхней границей бокового канала. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона – шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0768. Самой дальней целью выступит область 1.0791, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0719 зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0695. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0669 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведям в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы 1.0742, где к тому же расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Новости о снижении инфляции вместе с формированием там ложного пробоя будут подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие медвежьего рынка и обновления новой поддержки 1.0719. Этот уровень носит промежуточный характер, однако выход за его пределы окажет влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх 1.0719 рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0695. Самой дальней целью выступит минимум 1.0669, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на доминирование в рынке продавцов. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0742 покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию, нацелившись на обновление 1.0768. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0791 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0719. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0755.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.