FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 28 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро будут активно защищаться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0701 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование на 1.0701 ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары лишь на 10 пунктов, после чего давление на евро снизилось. Во второй половине дня аналогичные продажи от уровня 1.0704 привели к движению пары вниз еще на 10 пунктов, после чего рост продолжился, что вылилось в фиксацию убытков.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очередная порция слабых данных по рынку недвижимости США все же оказала давление на доллар, что привело к резкому росту EUR/USD. Однако продавцы воспользовались моментом и вошли в рынок по более привлекательным ценам. Жаль, в этом я не смог поучаствовать. Сегодня конец месяца, и сложно рассчитывать на то, что пара продолжит свое падение и так находясь в районе месячного минимума. Поэтому хорошая статистика по еврозоне должна дать шанс на восстановление евро уже в первой половине дня. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен Франции и Италии, а также данные по изменению числа безработных Германии. Плохие показатели вернут давление на пару, и первого активного проявления покупателей в таком случае буду ждать в районе поддержки 1.0669. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку в расчете на возврат в район 1.0710, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0735. Самой дальней целью выступит максимум 1.0761, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0669 в первой половине дня продавцы полностью вернут контроль над рынком. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0642. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают держать рынок под контролем. В случае положительной реакции на данные ожидаю первого проявления медведей в области 1.0710, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения EUR/USD к поддержке 1.0669 – месячному минимуму. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0642, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0710, чего также нельзя исключать, пара останется в рамках бокового канала, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящей коррекции в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0735. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0761 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка не прошли мимо, что сильно повлияло на расстановку сил на рынке. То равновесие и тот баланс, которые сейчас наблюдаются на графике, также подтверждены общим количеством коротких и длинных позиций. Учитывая, что в ближайшее время важной статистики не ожидается, скорей всего, это равновесие продолжит сохраняться. Но стоит понимать, что общий тренд и медвежье направление EUR/USD никуда не делось и в любой момент падение евро может продолжиться. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 233, до уровня 171 464, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 19 460, до уровня 163 513. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 394.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0680.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.