FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул часть позиций

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0710 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу евро далее по тренду, но, как вы можете видеть на графике, до нормального движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0710 позволили войти на покупку евро, что привело к росту пары на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Всему виной заседание Федеральной резервной системы и последние экономические данные по США. Жесткая позиция Центрального банка в отношении процентных ставок привела к некоторому изменению баланса сил, и теперь далеко не факт, что европейская валюта в ближайшее время сумеет вернуть себе восходящий тренд. Все указывает на то, что в лучшем случае мы будем стоять в канале, а в худшем – продолжим падение. Мягкая политика ЕЦБ и жесткая позиция ФРС будут этому способствовать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 260, до уровня 187 697, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 22 966, до уровня 144 053. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 574.

Сегодня очень много статистики по еврозоне, и в случае положительной динамики евро может продолжить коррекцию. При варианте резкого сокращения индекса настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны и Германии, а также падение индекса текущей ситуации, скорей всего, давление на пару вернется. Данные по индексу потребительских цен еврозоны за май этого года вряд ли будут пересмотрены. Поэтому при варианте снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0707 даст точку входа в длинные позиции с целью развития коррекции и восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0743, выступающему верхней границей бокового канала. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона – шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0783. Самой дальней целью выступит область 1.0816, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0707, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0672, выступающей нижней границей бокового канала. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы недельного максимума 1.0743, тест которого может состояться уже в ближайшее время в случае выхода хорошей статистики по Германии. Защита и формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие медвежьего рынка и обновления новой поддержки 1.0707. Этот уровень носит промежуточный характер, однако выход за его пределы окажет влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх 1.0707, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0672. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0743, покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию, нацелившись на обновление 1.0783. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0816 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0707. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0743.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.