FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает медвежий тренд

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0722 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижений и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку евро, однако до нормального роста дело так и не дошло, после чего евро продолжил падение. А вот с покупками на ложном пробое в районе 1.0677 повезло больше. Там удалось вытянуть с рынка более 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня покупки от 1.0675 на ложном пробое дали забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по индексу потребительской уверенности в США, оказавшиеся хуже прогнозов экономистов, остановили медвежий рынок в пятницу во второй половине дня, что привело к небольшой коррекции пары. Сегодня у нас кроме индекса потребительских цен Италии никакой другой статистики нет, так что в лучшем случае евро зависнет в боковом канале. Но для этого необходима защита все той же поддержки 1.0675. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на покупку евро в расчете на рост к уровню 1.0710, образованному по итогам прошлой пятницы. Чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что возврат этого диапазона может сказаться на рыночных внутридневных настроениях. Прорыв и обновление сверху вниз 1.0710 приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0743. Самой дальней целью выступит максимум 1.0783, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0775 в первой половине дня, а этот уровень уже несколько раз себя отрабатывал, продавцы продолжат контролировать рынок. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0642. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают строить свой тренд, и пока на пути у них выступает уровень 1.0675. Однако куда более приятным бонусом было бы формирование ложного пробоя в районе 1.0710, что позволило бы убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары. Для этого будет достаточно слабых данных по Италии и активной защиты сопротивления 1.0710. Ложный пробой там будет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0675. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0642, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0710, чего также нельзя исключать, быки вернут шанс на небольшую коррекцию в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0743. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0783 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынкам Центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего, все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301, до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997, до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0675.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.