FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зализывает раны

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0757 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона дали отличный сигнал на продажу евро далее по тренду, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0727 позволила получить сигнал на покупку, что привело к росту евро еще на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Конечно же сегодня весь акцент будет привязан к заседанию ФРС США, но о нем мы подробней поговорим во второй половине дня. В ходе европейской сессии ожидаются лишь цифры по индексу потребительских цен Германии за май этого года. Ожидается, что показатель совпадет с прогнозами экономистов, так что особого влияния на рынок это не окажет. В случае хорошей статистики быки попытаются забрать уровень 1.0746, выступающий серединой бокового канала. Конечно, в сложившихся условиях было бы неплохо еще раз увидеть защиту поддержки 1.0722, куда движение может произойти в случае, если инфляция в Германии очень сильно снизится. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на покупку евро в расчете на небольшой рост EUR/USD к уровню 1.0748, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0772. Самой дальней целью выступит максимум 1.0803, где буду фиксировать прибыль. Однако такой сильный рост до заседания ФРС вряд ли возможен. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0722 в первой половине дня, что более вероятно, развитие нового медвежьего рынка продолжится, что заметно увеличит давление на евро и приведет к новому падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0700. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сумели вчера вернуть инициативу и рынок под свой контроль. Ложный пробой в районе 1.0748 уже в первой половине дня будет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0722, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0700, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0677, где буду фиксировать прибыль. Но туда мы сумеем добраться наверняка только после заседания ФРС. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0748, что более вероятно, быки получат шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0772, выступающего верхней границей бокового канала. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0803 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 июня наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что в отчете еще не показаны изменения, которые произошли на рынке после заседания Европейского центрального банка и данных по рынку труда США, так что на эти показатели можно особо не обращать внимание. Впереди у нас встреча комитета по открытым рынка центрального банка США, на которой будут приняты решения в отношении процентных ставок. Скорей всего все останется без изменений, а сроки первого снижения будут смещены на более поздние. Все это поможет доллару и приведет к еще большему ослаблению рисковых активов, в том числе и европейской валюты. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 301 до уровня 188 957, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 5 997 до уровня 121 087. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 488.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0722.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.