FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул после данных по США

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0888 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить отличный сигнал на покупку евро, но перед важным данными по США видимо покупатели решили не форсировать события. После движения вверх на 10 пунктов торговля вновь переместилась в район 1.0878. Во второй половине дня падение евро было остановлено лишь в районе 1.0829, но покупать оттуда даже на ложном пробое, после таких данных по США, конечно не имело никакого смысла.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что рынок труда США вернулся к росту в мае этого года, еще больше укрепили уверенность трейдеров и инвесторов в том, что, если Федеральная резервная система и понизит процентные ставки в этом году, то сделает это всего лишь один раз, и скорей всего на самом последнем заседании. Все это привело к укреплению доллара и падению рисковых активов, что отразилось и на европейской валюте. Сегодня у нас нет важной статистики по еврозоне, а данные по изменению объема промышленного производства Италии и индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix вряд ли сильно повлияют на пару. Так что в случае восходящей коррекции буду пользоваться моментом и дальше продавать евро. В случае дальнейшего падения пары действовать собираюсь только в районе новой поддержки 1.0753, протестированной сегодня в ходе азиатских торгов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на небольшой рост EUR/USD к уровню 1.0779. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на перекрытие гэпа и рывок к 1.0803. Самой дальней целью выступит максимум 1.0824, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0753 в первой половине дня, что более вероятно, развитие нового медвежьего рынка продолжится, что заметно увеличит давление на евро и приведет к новому падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0726. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0702 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сумели в пятницу забрать рынок под свой контроль и ожидаемые сегодня в первой половине дня восходящие коррекции будут очень кстати для наращивания новых коротких позиций – особенно в случае слабых данных по еврозоне. Ложный пробой в районе 1.0779 будет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0753, уже несколько раз протестированной медведями за утро. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0726, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0702, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0779 на фоне хорошей статистики по еврозоне, быки получат шанс на небольшую восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0803. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0824 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0726.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.