FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел справиться с давлением

Вчера был образовал лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0883 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона дали сигнал на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по рынку труда Германии спровоцировали падение евро в первой половине дня, тогда как аналогичная слабая статистика, связанная с рынком труда США, привела к восходящей коррекции пары EUR/USD уже в ходе американской сессии. Сегодня рынок может продемонстрировать хорошую волатильность, так как выходят окончательные цифры по активности в сфере услуг стран еврозоны за май этого года. Производственные показатели уже разочаровали, и, если аналогичная история будет с индексами PMI для сферы услуг стран еврозоны, нового и более крупного падения евро вряд ли получится избежать. Кроме этого, также выходит отчет по ценам производителей еврозоны. Плохие показатели увеличат давление на пару, чем и собираюсь воспользоваться. Первого проявления покупателей жду лишь в районе 1.0861. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0887, где сейчас и ведется торговля. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.0887 на фоне хорошей статистики по еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0915. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0861 в первой половине дня, торговля продолжит вестись в рамках широкого бокового канала, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0813 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сумели отбить все потери, понесенные вначале надели, но пока говорить о том, что они полностью установили контроль над рынком, не приходится. Лишь после слабых данных по еврозоне и сокращению активности в сфере услуг, вместе с уверенной защитой ближайшего сопротивления 1.0887 можно будет получить подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0861. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0838, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0813, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0887 на фоне хорошей статистики по странам еврозоны, быки сумеют вернуть шансы на рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.