FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 31 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США разочаровал

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0803 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что получить вразумительного сигнала по входу в рынок не удалось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0810 дали сигнал на покупку, что вылилось в движение пары вверх более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по США и пересмотренная в куда более худшую сторону статистика по тепам роста американской экономики – все это привело к падению доллара и укреплению европейской валюты и во второй половине дня. Сегодня нас ждет масса статистики, которая может, как оказать поддержку евро, так и навредить восходящему потенциалу пары в конце месяца. По этой причине больше ставлю на торговлю в боковом канале. Ожидаются цифры по изменению объема розничной торговли Германии, изменению объема ВВП Италии и Франции, а самым важным показателем будет индекс потребительских цен еврозоны, и его базовые цены. В случае снижения показателя можно с точностью говорить о том, что ЕЦБ снизит ставки на следующем заседании в июне этого года. Но в текущей ситуации, когда пара довольно неплохо восстановилась, на мой взгляд оптимальной стратегией будут покупки в районе новой поддержки 1.0810, где формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0834. За этот диапазон покупателям придется изрядно побороться, так что только прорыв и обновление сверху-вниз 1.0834 на фоне хорошей статистики по еврозоне и инфляции приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0858. Самой дальней целью выступит максимум 1.0888, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0810 в первой половине дня, торговлю точно переместится в рамки канала, что увеличит давление на рынок и приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0789. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0753 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вернули контроль над рынком сегодня в ходе азиатских торгов, но этого мало, чтобы с уверенностью говорить о дальнейшем развитии нисходящей тенденции. Лишь после слабых данных по еврозоне и уверенной защиты ближайшего сопротивления 1.0834 можно рассчитывать на новые короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0810, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизувверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0789, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0769, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0834 на фоне хорошей статистики по странам еврозоны, быки сумеют вернуть шансы на рост пары в конце недели и месяца. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0858. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0888 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов, даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176, до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144, до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0810.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.