FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 24 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не сумели справиться с давлением

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2730 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу, что вылилось в падение пары почти на 30 пунктов, но до обновления ключевой поддержки 1.2700 дело так и не дошло. Во второй половине дня попытка возврата покупателей в рынок с прорывом и обратным тестом 1.2730 позволила получить сигнал на покупку, но после роста на 15 пунктов давление на пару вернулось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сильные данные по активности в производственном секторе и секторе услуг США привели к распродаже пары в ходе американской сессии. Упустив крупную поддержку в районе 1.2700, покупатели и вовсе утратили всю надежду на выстраивание бычьего рынка, по крайней мере, в ближайшее время. Сегодняшняя реакция на изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании может определить направление пары в конце недели. Слабые данные наверняка окажут давление на фунт, что приведет к еще большей распродаже, чем и планирую воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2672 дадут хорошую точку входа в длинные позиции, способную вернуть фунт в район 1.2700, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут шансы на бычий рынок, дав точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2730. Самой дальней целью выступит область 1.2759, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2672 покупатели могут попрощаться с сохранением рынка под своим контролем, а медведи получат шанс на более крупную коррекцию. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2646. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2615 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Резкое снижение розничных продаж в Великобритании может быть встречено негативно, что только усилит нисходящую коррекцию по паре. Конечно, хотелось бы получить более подходящую точку входа в короткие позиции и получить ее хотелось бы в районе 1.2730. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью снижения в район 1.2672. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2646. Самой дальней целью будет область 1.2615, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2700 в первой половине дня покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2730, отлично себя вчера зарекомендовавшего. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2759, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Определенно, перед решительными действиями Банка Англии, который наверняка сейчас идет по пути снижения процентных ставок и готовит к этому рынок, неудивительно, почему трейдеры предпочитаю закрывать позиции. Данные о ВВП и инфляции сейчас указывают на беспроблемное снижение стоимости заимствований, но как действовать дальше – вопрос довольно серьезный. Чрезмерно мягкая политика может привести к серьезным проблемам и к инфляционному давлению, с которым регулятор еще полностью так и не разобрался. На этом фоне ожидать от фунта обновления новых максимумов можно, но даваться это будет с большим трудом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 103, до уровня 48 674, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 841, до уровня 68 749. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2672.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.