FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт кидает из стороны в сторону

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2722 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку, однако, как вы можете видеть на графике, до крупного движения вверх дело пока так и не дошло. После восстановления на 15 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2697 позволил получить точку входа в длинные позиции, после чего фунт восстановился более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Анализ данных по инфляции в Великобритании указал на высокий рост цен в сфере услуг, что и спровоцировало укрепление фунта. Однако быки не справились с удержанием пары в районе месячного максимума, но все же во второй половине дня сумели сохранить рынок под своим контролем. Публикация протокола ФРС не оказала сильное давление на пару. Помочь в развитии бычьего рынка сегодня смогут цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Однако данные должны оказаться куда лучше прогнозов. Слабая статистика наверняка вернет давление на пару, что вынудит быков действовать уже в районе новой поддержки 1.2700. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции, способную вернуть фунт в район 1.2730, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят бычий рынок, дав точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2759. Самой дальней целью выступит область 1.2800, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2700 дела у покупателей пойдут из рук вон плохо, а медведи получат шанс на более крупную коррекцию. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2672. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давление на фунт сохраняется, и доказать свое присутствие в рынке медведи сумеют уже после защиты и формирования ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2730. Вместе со слабыми данными по производственной активности это станет отправной точкой входа в короткие позиции против тренда с целью снижения в район 1.2700. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2672. Самой дальней целью будет область 1.2646, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2730 в первой половине дня покупатели вернут инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2759. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2800, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Определенно, перед решительными действиями Банка Англии, который наверняка сейчас идет по пути снижения процентных ставок и готовит к этому рынке не удивительно, почему трейдеры предпочитаю закрывать позиции. Данные по ВВП и инфляции сейчас указывают на беспроблемное снижение стоимости заимствований, но как действовать дальше – вопрос довольно серьезный. Чрезмерно мягкая политика может привести к серьезным проблемам и к инфляционному давлению, с которым регулятор еще полностью так и не разобрался. На этом фоне ожидать от фунта обновления новых максимумов можно, но даваться это будет с большим трудом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 103, до уровня 48 674, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 841, до уровня 68 749. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2700.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.