FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел дотянуться до месячного максимума

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0869 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0869 все же привело к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Заявления представителей ФРС и ЕЦБ оказали вчера давление на пару, однако торговля сохранилась в рамках канала, что дает шансы покупателям на продолжение восходящего тренда. Но опять же, кроме ежемесячного отчета Бундесбанка, сегодня никакой другой статистики по еврозоне нет, так что особых поводов для наращивания длинных позиций в первой половине дня не будет. По этой причине действовать собираюсь на снижении в районе новой поддержки 1.0845, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший рост в район 1.0871, где чуть ниже расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия статистики приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0893 – недельному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0845 в первой половине дня давление на рынок возрастет, что приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0821. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0797 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов все еще есть шансы на разворот рынка и удержание его в боковом канале. Для этого нужно проявлять себя в районе сопротивления 1.0871, что вместе с ложным пробоем будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0845. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0821, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0797, где буду фиксировать прибыль. Обновление этого диапазона будет свидетельством начала медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0871 продолжится развитие бычьего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0893. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас все больше говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро, в случае смягчения стоимости заимствований, в среднесроке будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0845.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.