FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 9 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в канале без намеков на выход

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но по причине низкой волатильности до теста этого диапазона мы так и не дотянули. Соответственно получить подходящие точки входа в рынок также не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0758 вряд ли можно было трактовать, как точку входа, так как он произошел в самом конце американской сессии. Но он все же произошел, так что точка входа была, после чего пара снизилась на 13 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашний отчет по промышленности Германии и ее сокращению чуть меньше ожиданий экономистов сохранил торговлю в рамках бокового канала. Полное отсутствие важной статистики по США также не привело к особым рыночным изменениям. Сегодня история может повториться, так как даже в ходе европейских торгов нет никаких данных, способных хоть как-то повлиять на направление евро. Есть вариант, что пара может двинуться за британским фунтом после решения Банка Англии, и это единственно, что может растолкать сегодня трейдеров. Что же касается технической картины, то она осталась без изменений по сравнению со вчерашним днем. Буду рассчитывать на первое проявление покупателей в районе поддержки 1.0726, до которой вчера мы так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0758, где расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0785, что позволит продолжить восходящую коррекцию. Самой дальней целью выступит максимум 1.0812, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0726 в первой половине дня проблем у покупателей евро только добавится, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0702. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть все шансы забрать рынок под свой контроль. Формирование ложного пробоя и активная защита поддержки 1.0758 по аналогии со вчерашним днем будут подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения евро и обновления поддержки 1.0726. Медвежья реакция фунта на решение Банка Англии может потянуть вниз и евро, а прорыв и закрепление ниже диапазона 1.0726, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0702 и 1.0677. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возобновление медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0758 покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0785. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0812 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Федеральной резервной системы можно было трактовать двояко, по этой причине серьезных изменений в рынке не произошло. У одних есть шансы на то, что ФРС все же начнет снижение ставок в этом году, как ровно такие же шансы у тех, кто продолжает покупать доллар, ставя на более длительный период высоких процентных ставок. Данные, вышедшие по рынку труда США на прошлой неделе, еще не учтены в этом COT-отчете, так что всей картины нам до конца не видно. Но, несмотря на это, я ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 111, до уровня 167 185, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 3 323, до уровня 173 962. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 618.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0743.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.