FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 2 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ФРС оставило призрачную надежду покупателям евро

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0697 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до обратного теста дело так и не дошло. Всплеск волатильности после заседания ФРС также не привел к подходящим точкам входа в рынок.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

По итогам вчерашней встречи ФРС хоть и изменила свою позицию на более выжидательную, но полностью исключать снижение процентных ставок в этом году комитет не стал, что сохранило на рынке равновесие и шансы на восстановление евро до завтрашних данных по рынку труда. Сегодня с отчетами в первой половине дня у нас все очень скучно. Лишь цифры по индексу PMI для производственной сферы Германии и индексу PMI для производственной сферы всех стран еврозоны могут привести к всплеску рыночной волатильности. Учитывая, что с производством в последние полгода дела обстоят из ряда вон плохо, слабые показатели могут оказать давление на евро, что приведет к снижению пары, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать на покупку в сложившейся ситуации буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0700, выступающей серединой бокового канала. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх, в район 1.0751. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0779, что позволит продолжить восходящую коррекцию. Самой дальней целью выступит максимум 1.0804, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0700 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, проблем у покупателей евро только добавиться, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0653. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Действия ФРС не оправдали ожидания продавцов. Поэтому очень важной задачей на первую половину дня сегодня будет защита уровня 1.0751, выступающего верхней границей бокового канала. Формирование там ложного пробоя после посредственной статистики по индексам PMI стран еврозоны будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0700. Там ожидаю активного проявления быков. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0653. Самой дальней целью выступит минимум 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0751, покупатели получать шанс на продолжение восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0804 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 апреля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Очевидно, что трейдеры были разочарованы данными по ВВП США за первый квартал, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Вместе с растущей инфляцией теперь можно всерьез заговорить и о стагфляции, которая будет и дальше набирать обороты, делая жизнь Федеральной резервной системы все более сложной. В ближайшее время у нас пройдет заседание комитета, на котором будут приняты решения по процентным ставкам, а также дана оценка экономике, что может привести к некоторому пересмотру условий политики в сторону более жестких. Так что не торопитесь ставить «крест» на бычьем тренде по американскому доллару. Ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616, до уровня 167 296, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 10 597, до уровня 177 285. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 116.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0665.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.