FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует вернуться в канал

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2672 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста формирование ложного пробоя в районе 1.2672 в первой половине дня не хватило нескольких пунктов, так что в рынок я не входил. Только в ходе американской сессии неудачное закрепление выше 1.2672 с нормальным тестом этого уровня позволили получить точку входа на продажу фунта с движением вниз почти на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вышедшая в первой половине дня в четверг статистика по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI помогла фунту удержать позиции, однако довольно противоречивые заявления американских политиков вернули давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт, что привело к снижению пары к середине американской сессии. Сегодня у нас ожидаются данные по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании и индексу PMI для строительного сектора. Вряд ли эти показатели будут способны перевернуть рыночную структуру, так что действовать на покупку планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2605. Лишь неудачный пробой этого уровня даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2645, куда уже сейчас подтянулись средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2680 – недельному максимум. Самой дальней целью выступит максимум 1.2724, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2605 давление на фунт вернется что позволит продавцам добиться более крупной коррекции в районе 1.2567. Лишь ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2538 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сохраняют шансы на коррекцию, и слабая статистика по Великобритании может с этим им помочь. Однако на продажу действовать нужно очень осторожно: лишь защита сопротивления 1.2645 и ложный пробой там вместе со слабыми данными будут подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития коррекции, что приведет к движению вниз в район 1.2605 – уровню, за который может развернуться активная борьба. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2567. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2538, где будут фиксировать прибыль. Тест этой области вернет рынку медвежий характер. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2645 покупатели почувствуют силу, что позволит продолжить выстраивание бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2680. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2724, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. После заседания Банка Англии и заявлений губернатора Эндрю Бэйли всем стала понятна мягкая позиция регулятора, на что фунт отреагировал падением. Скорей всего, развитие медвежьего рынка продолжится и дальше, так как, несмотря на склонность к мягкой политике со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, многие его коллеги выступают за более сдержанный подход, что сохраняет шансы на сильный американский доллар. По этой причине ставлю на дальнейшее снижение пары по тренду. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 344, до уровня 91 261, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 686, до уровня 56 091. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 690.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2610.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.