FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры разочарованы экономическими показателями еврозоны

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0920 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0920 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило в первой половине дня получить подходящие точки входа в рынок. Во второй половине дня также нужных точек входа в рынок я не дождался.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашняя слабая статистика по индексам PMI для производственной сферы еврозоны привела к падению евро уже в первой половине дня, а сильные данные по США не оставили шансов покупателям на исправление ситуации, что вылилось в еще одну крупную распродажу торгового инструмента. Сегодня история может повториться, так как ожидаются довольно важные данные, связанные с немецкой экономикой. Снижение индикатора условий деловой среды, индикатора оценки текущей ситуации и индикатора экономических ожиданий по Германии от IFO приведет к очередному падению евро и обновлению недельного минимума, чем и планирую воспользоваться. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0826, образованной по итогам прошлой недели. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на рост EUR/USD в район 1.0867. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по Германии приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0903. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0826, что более вероятно, давление на евро усилится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.080. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера вернули контроль над рынком и сегодня планируют его укрепить. Расчет определенно будет на слабые данные по Германии, где сокращение настроений может напомнить трейдерам о проблемах флагманской европейской экономики. В случае попытки покупателей вернуться в игру, только неудачное закрепление выше 1.0867 станет подходящим условием для открытия коротких позиций с перспективой обновления 1.0826. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабых данных дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0800, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0867 покупатели получат шанс на восстановление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0903. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027, до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123, до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0820.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.