FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Почему евро вырос после заседания ФРС

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0848 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0872 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Решение придерживаться прежней политики по снижению ставок в этом году со стороны Федеральной резервной системы оказалось достаточно для того, чтобы евро возобновил рост против доллара США. После заседания Центрального банка можно было наблюдать за активным укреплением пары, которое может продолжиться и сегодня, но для этого нужна хорошая статистика по еврозоне. Впереди ожидаются цифры по индексу PMI для производственной сферы еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI за март этого года. Рост показателей наверняка приведет к дальнейшему развитию бычьего тренда. Плохие цифры могут навредить евро, так что действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0920, образованной по итогам вчерашнего дня. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на дальнейший рост EUR/USD в район 1.0963. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0998. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0920, давление на евро вернется, а медведи получать шанс на компенсацию вчерашнего роста, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0880, где проходят средние скользящие. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0839 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера отступили и сложно сказать, как они себя сегодня поведут сегодня. Расчет определенно будет на слабые данные по еврозоне, где сокращение активности может напомнить трейдерам о проблемах европейской экономики. Но учитывая развитие новой тенденции, только неудачное закрепление выше 1.0963 станет подходящим условием для открытия коротких позиций с перспективой обновления 1.0920. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне слабых данных по еврозоне дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0880, где более активно начнут действовать уже покупатели. Там же проходят и средние скользящие, играющие на их стороне. Самой дальней целью выступит минимум 1.0839, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0963 покупатели получат шанс на дальнейшее восстановление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0998. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027, до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123, до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.