FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 18 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар достаточно много отыграл против иены

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Данные по США продолжают возвращать спрос на американский доллар, а затягивание японских чиновников с новостями по денежно-кредитной политике, как это уже было не один раз, давит на японскую иену. Во второй половине дня сегодня нет важных экономических показателей, так что ничего не испортит покупателям настроение. Действовать на бычьем рынке по-прежнему предпочту после снижения и формирования ложного пробоя. Ближайшая поддержка 148.93, где проходят средние скользящие, будет отличным для этого уровнем. Целью роста выступит сопротивление 149.42, до теста которого мы сегодня мы пока не добрались. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 149.85. Самой дальней целью выступит максимум 150.21, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 148.93 со стороны покупателей во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 148.52. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 148.08 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Шансы есть и у продавцов, но для этого необходима очень слабая статистика по США и защита ближайшего сопротивления 149.42. Ложный пробой там даст хорошую точку входа на продажу с движением к 148.93 – поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 148.52. Более дальней целью выступит область 148.08, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 149.42 во второй половине дня, а произойдет это при условии очередной порции хорошей статистики по США, рынок продолжит бычью стадию. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 149.85. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 150.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 148.93.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.