FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 13 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает терять позиции

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.24 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 147.24 привели к сигналу на покупку, однако я не входил в рынок, так как довольно сложно было куда-то поставить подходящий стоп приказ, да и против тренда перед важными данными действовать особо не хотелось. Во второй половине дня еще один ложный пробой в районе 147.24 стал более подходящим сигналом на открытие длинных позиций, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Довольно смешанные данные по инфляции в США привели к укреплению доллара против японской иены. Напомню, что в последнее время рост иены происходит благодаря заявлениям политиков центрального банка о том, что в ближайшее время процентные ставки в Японии могут быть повышены. Но в последнее время что-то с подобного рода новостями и заявлениями стало тихо, так что новых поводов для покупки иены пока нет. Несмотря на это, действовать на текущем рынке лучше всего на снижение. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 147.24 будет подходящим условием для наращивания длинных позиций. Целью роста выступит сопротивление 147.64. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 148.11. Самой дальней целью выступит максимум 148.67, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 147.24 со стороны покупателей давление на пару вернется. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 146.87. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 146.49 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае роста USD/JPY жду проявления медведей в районе 147.64, где лишь ложный пробой даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 147.24. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.87, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 146.49, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 147.64, а этот уровень является промежуточным, развитие восходящей коррекции продолжится. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 148.11. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.67, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. В текущих реалиях, когда Центральный банк Японии всерьез заговорил о необходимости внесения изменений в текущую политику, рост длинных позиций по иене не удивителен. Многие трейдеры ожидают корректировки денежно-кредитной политики уже в марте этого года, что будет и дальше поддерживать спрос на рисковый актив. Однако не забывайте и о политике Федеральной резервной системы, которая сейчас опирается на данные по инфляции. Новая порция статистики как раз ожидается в ближайшее время, так что доллар может серьезно поправить свое положение на рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 410, до уровня 54 671, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 10 452, до уровня 173 514. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 755.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.24.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.