FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро выкупили после очередной просадки

Вчера был образован лишь один нормальный сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2795 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2795 произошел, но до обратного теста снизу вверх дело так и не дошло. В результате получить подходящих точек входа в рынок не удалось. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2745 стали идеальным сценарием на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по американской инфляции спровоцировали распродажу фунта, который и так себя чувствовал достаточно неуверенно после слабого отчета по рынку труда. Однако, как и днем ранее, трейдеры воспользовались этим моментом и набрали длинные позиции, выкупив львиную долю снижения. Сегодня у нас много статистики, от которой и будет зависеть дальнейшее направление пары. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Великобритании, изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности и балансу внешней торговли товарами. В случае снижения пары на плохих данных, особенно по ВВП, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2771, образованной по итогам вчерашнего дня, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат бычьего тренда с перспективой обновления 1.2805 – нового сопротивления, где покупатели наверняка столкнутся с серьезными проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона усилят спрос на фунт и откроют путь к 1.2845, что укрепит позиции быков. Самой дальней целью выступит максимум 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2771 дела у быков пойдут из рук вон плохо. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2745 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2718 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера вновь заявили о себе благодаря статистике, но удержать рынок под контролем не удалось. Сегодня лишь ложный пробой после данных по Великобритании в районе нового сопротивления 1.2805 будет подтверждением сигнала на продажу, что приведет к небольшой коррекции и движению вниз, в район 1.2771 – поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут теще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2745. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2718, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2805 покупатели вновь почувствуют силу в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2845. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, по фунту продолжается увеличение длинных позиций. Связано это может быть с мягкой позицией Федеральной резервной системы. Данные по инфляции на этой неделе могут укрепить ожидания участников рынка о том, что комитет в ближайшее время прибегнет к снижению процентных ставок, что должно ослабить позиции доллара, укрепив спрос на довольно сильно подешевевший за последние годы британский фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 10 309, до уровня 102 279, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 718, до уровня 43 894. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 148.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2770.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.