FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 13 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился после данных по США

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0916 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности и отсутствия желающих на рынке предпринимать активные действия перед важными данными по США, до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Во второй половине дня, несмотря на резкое рыночное движение, получить подходящие под мои условия точки входа так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Инфляция в США продолжает рост как в месячном, так и в годовом исчислении. Это довольно плохой знак для Федеральной резервной системы, которая опасалась развития именно такого сценария. Но, несмотря на укрепление американского доллара против евро, все движение вниз очень быстро выбрали. Сегодня пара может продолжить рост после выхода хорошей статистики по индексу оптовых цен Германии и изменению объема промышленного производства еврозоны. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне вряд ли сильно повлияет на валютный рынок. При слабых данных давление на пару вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0904. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0941. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению бычьего тренда с шансом на покупку и рывком на 1.0966. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0904 давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0871. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0843 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера заявили о себе, но лишь в рамках продолжения нисходящей коррекции. Удержать рынок под контролем пока не удалось. Сегодня неудачное закрепление выше 1.0941 станет подходящим условием для продаж с перспективой еще одного обновления 1.0904 – поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.08719, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0843, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня в продолжение бычьей тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0941 покупатели сохранят преимущество. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0966. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка не стали сюрпризом для трейдеров, как и данные по американскому рынку труда. На этом фоне у покупателей рисковых активов имеются все шансы на продолжение роста. Однако очень много будет зависеть от рыночной реакции на данные по инфляции в странах еврозоны и США, выход которых ожидается в ближайшее время. Снижение инфляции в США – прямой путь европейской валюты к новым месячным максимума. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 209, до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 133 714. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 920.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с определением дальнейшего направления пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0915.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.