FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро теряет силы

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0937 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня дали сигнал на продажу, что вылилось в движение евро на 15 пунктов, но до более крупной распродажи дело так и не дошло. Во второй половине дня активная защита 1.0967 привела к точке входа в короткие позиции, после чего пара скорректировалась на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Уровень безработицы в США резко подскочил до 3.9%, тогда как число новых рабочих мест оказалось намного больше, чем ожидали экономисты, что уравняло ситуацию, хотя и позволило покупателям евро добиться обновления недельных максимумов. Если в ближайшее время евро не продолжит рост, а для этого сегодня нет никакого повода, то в лучшем случае мы будем наблюдать за торговлей в боковом канале. При худшем сценарии давление на пару вернется, чем и собираюсь воспользоваться на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Однако действовать в условиях восходящего тренда предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0937, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0967. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению бычьего тренда с шансом на покупку и рывком на 1.0998. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0937 давление на евро увеличится, что приведет к более крупному снижению с перспективой обновления 1.0909. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи в прошлую пятницу проявили себя, но пока говорить о том, что они остановили восходящий тренд, очень рано. Учитывая, что сегодня состоится лишь встреча Еврогруппы, действовать буду по аналогии с прошлой пятницей. Неудачное закрепление выше 1.0967 станет подходящим условием для продаж с перспективой обновления 1.0937 – поддержки, уже неоднократно протестированной за последнее время. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0909, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0871, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня в продолжение бычьей тенденции, а также отсутствия медведей на 1.0967 покупатели сохранят преимущество. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0998. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости, пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960, до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798, до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0909.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.