FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится к новому прорыву

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2678 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к падению фунта на 15 пунктов, однако затем давление на пару ослабло. Во второй половине дня аналогичные активные действия продавцов в районе 1.2678 привели к еще одной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары на те же 15 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Последние данные по инфляции и заявления представителей Банка Англии о том, что ставки могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, уже перешли на второй план, и теперь очень многое будет зависеть от позиции Федеральной резервной системой. Американские политики явно обеспокоены тем фактом, что инфляцией больше не снижается так, как им бы хотелось, что может удлинить цикл высоких процентных ставок до конца лета этого года. Это все ограничивает рост фунта и положительно сказывается на американском долларе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 368, до уровня 91 970, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 322, до уровня 45 612. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 290.

Сегодня ожидаются довольно важные для экономики Великобритании данные. Речь идет об индексе PMI для сферы услуг Великобритании и композитном индексе PMI. Рост показателей поможет нивелировать проблемы, наблюдаемые в производственной сфере, что положительно скажется на британском фунте. В случае слабых цифр это станет еще одним звонком для Банка Англии о том, что с высокими процентными ставками пора завязывать. Если фунт отреагирует на данные падением, не исключено развитие нисходящей коррекции, хотя покупатели сделают все возможное, чтобы не допустить выхода за пределы ближайшей поддержки 1.2667, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2704, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2741. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2769, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2667 продавцы получат шанс на провал фунта в район 1.2536. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2600 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи имеют все шансы на возврат инициативы. Для этого нужны слабые данные, что вместе с формированием ложного пробоя в районе сопротивления 1.2704 даст точку входа в короткие позиции расчете на снижение и тест поддержки 1.2667, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2636, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2600, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2704, быки укрепят свое преимущество, что приведет к развитие нового восходящего тренда и движению вверх в район следующего сопротивления 1.2741. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2769 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2704. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2667.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.