FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 1 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар откупают при каждом падении

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 149.71 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на уровня 149.71 привели к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары на 40 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 150.10 привели к падению пары в район 149.71. Попытка быков защитить этот уровень не принесла ожидаемого результата, а вот длинные позиции после ложного пробоя в районе 149.27 пришлись весьма кстати, что позволило утянуть с рынка еще около 80 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Вчерашние сильные данные, связанные с инфляцией в США, стали основным поводом покупки американского доллара и падения иены. Сегодня уже вышли цифры по уровню безработицы и производственному индексу PMI Японии. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов и никак не помогли иене хоть немного вернуть позиции. Очевидно, что доллар нацелен на обновление годовых максимумов, где обязательно столкнется с активными действиями продавцов. В случае снижения пары в первой половине дня действовать буду в районе ближайшей поддержки 150.32, образованной по итогам сегодняшнего дня. Но надежды на этот уровень мало. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на новый рывок к 150.82. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район 151.21. Самой дальней целью выступит область 151.55, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.32, что более вероятно, давление на доллар вернется, что приведет к небольшому движению пары вниз в район 149.98. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.65 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае роста пары в продолжение вчерашней тенденции, медведи наверняка заявят о себе лишь в районе годового максимума 150.82, на который и собираюсь опираться. Формирование там ложного пробоя будет подходящим условием для открытия коротких позиций в расчете на снижение в район промежуточной поддержки 150.32, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.98, что определенно скажется на восходящем потенциале пары, увеличив шансы на снижение доллара. Самой дальней целью выступит область 149.65, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.82, покупатели полностью заберут рынок под свой контроль. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.21. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар – это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692, до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550, до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 149.60.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.