FX.co ★ USD/JPY: план на американскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает отыгрывать позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.38 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 150.38 произошел без обратного теста снизу вверх этого уровня, так что войти в короткие позиции по доллару мне так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Вышедшие данные по инфляции в Японии стали холодным душем для продавцов иены, что позволило паре продолжить коррекцию в первой половине дня. Теперь акцент советую сместить на данные по индикатору потребительской уверенности в США, снижение которого вновь ослабит позиции доллара, что приведет к резкому падению USD/JPY. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу цен на жилье вряд ли сильно повлияют на волатильность. Если цифры реально разочаруют, ожидаю первого проявления покупателей лишь в районе 150.10. Снижение и формирование там ложного пробоя станут подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок к 150.47 – сопротивлению, образованному по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к хорошему варианту на покупку доллара, способному подтолкнуть USD/JPY вверх, в район недельного максимума 150.81. Самой дальней целью выступит область 151.21, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.10 со стороны покупателей давление на доллар только увеличится, что провалит пару в район нижней границы бокового канала. В таком случае в рынок попытаюсь зайти около 149.71. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 149.27 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

В случае роста пары медведям нужно заявлять о себе в районе сопротивления 150.47, так как защита этого уровня позволит убедиться в присутствии крупных игроков, открыв прямую дорогу в район 150.10. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 149.71 – нижней границе бокового канала. Самой дальней целью выступит область 149.27, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 150.47 на фоне сильной статистики по США, покупатели вернут инициативу в надежде на продолжение восходящего тренда. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 150.81. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.21, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в своей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар — это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692, до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550, до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.10.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.