FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 27 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Японская йена сумела отыграть позиции в паре с долларом после данных по инфляции

Вчера было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 150.65 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя произошли, но к моменту написания статьи до активного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в районе 150.81 вылились в движение пары вниз более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 февраля наблюдался рост коротких и сокращение длинных позиций. Многие трейдеры находятся в затруднительном положении, так как по 150 иен за доллар — это дорого, и там явно начинает действовать с интервенциями Центральный банк Японии, но и поводов для продажи пока нет абсолютно никаких. Вот и ведется торговля в рамках бокового канала, что и доказывает динамика позиций на фьючерсном рынке. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 692, до уровня 53 862, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 550, до уровня 174 640. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 115.

Сегодня уже вышла инфляция в Японии за январь этого года, которая хоть и снизилась, но оказалась выше прогнозов экономистов, что привело к некоторому укреплению японской иены и снижению пары USD/JPY с годового максимума. Высокая инфляция явно повлияет на планы регулятора по сворачиванию сверхмягкой денежно-кредитной политики. Если давление на пару продолжится, действовать буду в районе середины бокового канала 150.38, куда сейчас пара и направляется. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку с целью роста в район сопротивления 150.81 — максимуму этой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав шанс на открытие длинных позиций с выходом на 151.21. Самой дальней целью выступит максимум 151.55, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 150.38 со стороны покупателей давление на пару возрастет. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 150.04. Но только ложный пробой там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 149.71 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы сумели справиться с поставленными задачами и не допустили выхода пары за пределы годового максимума, сохранив торговлю в рамках бокового канала. В случае очередного роста USD/JPY медведям необходимо сосредоточиться и действовать в районе сопротивления 150.81 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 150.38, где чуть выше проходят средние скользящие. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 150.04, что будет значительным успехом для продавцов. Более дальней целью выступит область 149.71, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности медведей на 150.81 начнется развитие нового бычьего тренда. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 151.21. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 151.55, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 150.38.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.